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第一编 银行业概述3

第一章 银行的性质、经营原则和存在的经济学3

第一节 银行的产生和功能3

一、资金融通的媒介和配置资源4

二、创造货币，扩张信用4

三、提供广泛的金融服务4

第二节 银行的经营目标和原则5

一、经营目标5

二、经营原则5

三、银行经营原则之间的关系7

第三节 银行业存在的经济学解释8

一、处理信息问题的竞争优势8

二、业务分销和支付系统的效率优势10

三、风险转移和缓释优势10

四、有效配置资源优势11

五、保护性金融管制的优势11

小结12

重要概念12

第二章 银行业的市场结构13

第一节 解释银行业结构模式的基本理论13

一、规模效率13

二、范围效率16

三、管理效率或X效率18

四、行业特殊性的理论19

第二节 主要国家银行业市场结构模式23

一、美国模式23

二、英国模式29

三、德国模式34

四、日本模式38

五、中国模式41

小结44

重要概念46

第三章 银行内部组织结构47

第一节 银行公司治理结构47

一、决策层47

二、执行层48

三、监督层48

四、经营管理层48

第二节 银行公司治理结构与目标冲突49

一、股东与管理者之间的目标冲突49

二、对目标冲突问题的解决50

第三节 银行内部管理的组织结构设计51

一、组织结构设计的性质51

二、组织结构的基本形式51

三、组织结构的发展趋势和面临的问题59

小结61

重要概念62

第二编 银行资金来源管理65

第四章 银行资本管理65

第一节 银行资本的构成与功能65

一、资本的含义及构成65

二、资本的功能66

第二节 银行的资本充足率标准的确定67

一、确定资本充足率标准的基本原则67

二、资本充足率衡量方法的早期演变68

三、国际银行资本充足率的统一标准70

四、满足资本充足率要求的策略75

第三节 银行的资本计划与资本来源76

一、资本计划76

二、资本来源79

小结82

重要概念83

第五章 银行负债业务管理84

第一节 存款管理与个人理财84

一、存款业务的品种84

二、存款管理的理念及其发展阶段87

三、存款增长的环境和稳定性分析90

四、个人金融或理财管理92

附录：存款保险制度95

第二节 借款管理99

一、借款时银行的意义99

二、借款的种类99

三、借款的管理策略106

第三节 银行资金来源成本的测算107

一、平均历史成本法108

二、边际成本法108

三、全部资金的加权平均边际成本111

小结112

重要概念113

第三编 银行资金运用管理117

第六章 信贷业务经营管理117

第一节 银行贷款的种类与贷款业务的一般过程117

一、货款的分类117

二、货款业务的一般程序120

第二节 贷款信用分析123

一、企业信用分析123

二、个人信用分析133

三、货款风险分类134

第三节 贷款定价135

一、成本风险加成定价法135

二、基准利率定价法135

三、客户盈利性分析法136

小结137

重要概念138

第七章 银行证券投资业务139

第一节 银行证券投资的功能和主要类别139

一、银行证券投资的功能139

二、银行证券投资的主要类别140

第二节 银行证券投资的风险和收益142

一、投资风险的测量142

二、证券投资风险的类别143

三、证券的收益率和价格145

第三节 银行证券投资业务148

一、银行证券投资业务的方式148

二、两种投资业务方式的区别149

第四节 银行证券投资策略150

一、流动性准备方法150

二、梯形期限投资策略151

三、杠铃结构投资方法152

四、利率周期性期限决策投资方法153

第五节 银行证券投资的避税组合154

一、银行证券投资避税组合的意义154

二、银行证券投资避税组合的原则与方法155

小结156

重要概念157

第四编 行表外业务161

第八章 银行表外业务概述161

第一节 表外业务的涵义与发展161

一、表外业务的涵义161

二、表外业务的特点162

三、表外业务的发展163

第二节 银行表外业务发展的动因165

一、应对竞争的需要165

二、风险管理的需要165

三、规避监管的需要166

小结166

重要概念166

第九章 表外业务介绍167

第一节 结算类表外业务167

一、国内结算167

二、国际结算169

第二节 担保类表外业务171

一、保函171

二、信用证171

三、备用信用证173

四、票据承兑173

第三节 融资类表外业务174

一、货款承诺174

二、票据发行便利175

三、透支额度176

四、信托业务176

五、金融租货176

第四节 代理性表外业务177

一、代理收付款177

二、代保管178

三、代理银行业务178

四、代理证券业务179

五、代理保险业务180

六、代理投资基金业务180

七、代理现金管理181

第五节 衍生类表外业务181

一、金融远期交易181

二、金融期货交易183

三、金融期权交易184

四、金融互换交易185

五、衍生类表外业务的新发展——信用衍生工具187

第六节 咨询类表外业务189

一、个人理财顾问189

二、企业财务顾问189

第七节 表外业务的新发展——资产证券化190

一、银行资产证券化的动因191

二、资产证券化的基本运作流程191

三、资产证券化的工具193

小结194

重要概念195

第五编 银行流动性管理和资产负债管199

第十章 银行流动性管理199

第一节 流动性管理的含义和目标199

一、流动性管理的含义199

二、流动性管理的目标200

第二节 中国中央银行存款准备金制度与银行流动性管理201

一、中国早期中央银行的存款准备金制度201

二、中国中央银行法定存款准备金制度的改革对银行流动性管理的影响202

第三节 银行流动性的测量203

一、资产方流动性的测量204

二、来源方流动性的测量204

第四节 银行流动性需求的分析和估算206

一、对存款、货款和法定存款准备金总量变化的预测206

二、存款、货款发生额变动对银行头寸的影响的估算210

三、流动性缺口的估算211

第五节 流动性的调节和管理213

一、银行可自主控制和非自主控制项目的划分213

二、流动性的调节215

三、流动性调节应考虑的几个主要因素216

小结218

重要概念219

银行流动性风险案例之一——美国大陆伊利诺国民银行流动性风险案219

银行流动性风险案例之二——中国海南发展银行关闭案221

第十一章 银行资产负债管理223

第一节 资产负债管理理论和策略的发展223

一、资产管理的阶段和思想223

二、负债管理的阶段和思想228

三、资产负债综合管理的阶段和思想228

第二节 资产负债管理在银行的运用之一——融资缺口模型及运用231

一、有关融资缺口模型的术语和定义232

二、融资缺口模型的运用232

三、银行净利息差额变动分析和资金利率敏感度分析技术234

第三节 资产负债管理在银行的运用之二——持续期缺口模型及运用243

一、持续期的涵义243

二、持续期缺口模型及经济涵义245

三、持续期缺口模型的运用246

小结250

重要概念250

附录：中国银行业资产负债比率管理250

第六编 银行风险管理257

第十二章 银行风险管理概述257

第一节 银行风险的理解257

一、银行风险的涵义257

二、银行风险的产生258

三、银行风险的分类258

第二节 银行风险管理基础259

一、银行风险管理的目标259

二、银行风险管理的职能260

三、银行风险管理的策略261

第三节 银行风险管理体系263

一、全面风险管理的涵义263

二、银行风险管理体系的模块264

三、银行风险管理体系的整体框架265

小结267

重要概念267

附录：新巴塞尔协议与银行风险管理268

第十三章 银行信用风险管理272

第一节 银行信用风险概述272

一、银行信用风险的涵义272

二、信用风险的特点273

第二节 银行信用风险的评估274

一、传统和经典的信用风险评估275

二、现代信用风险评估276

第三节 信用风险评级监控285

一、客户信用风险评级286

二、债项信用风险评级289

第四节 信用风险处置293

一、信用风险分散293

二、授信限额296

三、货款出售296

四、货款证券化297

五、信用衍生金融工具297

小结298

重要概念299

第十四章 银行市场风险管理300

第一节 银行市场风险概述300

一、银行市场风险的涵义与分类300

二、银行市场风险管理的基础——账户划划1分301

第二节 银行市场风险的评估302

一、灵敏度方法302

二、波动性方法303

三、VaR方法303

四、压力测试305

第三节 银行利率风险的评估与管理308

一、商业银行利率风险的分类308

二、商业银行利率风险的评估309

三、银行利率风险的管理310

小结311

重要概念311

附录：巴林银行（Barings）破产的VaR分析312

第十五章 银行操作风险管理315

第一节 银行操作风险概述315

一、银行操作风险的涵义315

二、银行操作风险的分类树315

第二节 操作风险的测度318

一、基本指标法319

二、标准化方法319

三、内部衡量法319

四、损失分布法320

第三节 银行操作风险的处置321

一、操作风险的流程控制321

二、为操作风险分配经济资本321

三、操作风险转移——保险322

小结323

重要概念323

附录：德意志银行操作风险管理政策：操作风险流程和支持工具323

第七编 银行绩效评329

第十六章 传统银行绩效评估329

第一节 财务比率方法329

一、盈利性指标329

二、流动性指标330

三、风险指标332

四、清偿力指标333

第二节 净值收益率评价——杜邦分析法334

一、两因素杜邦分析335

二、三因素杜邦分析335

三、四因素杜邦分析336

第三节 内部转移定价337

一、内部资金转移定价体系的作用337

二、内部资金转移定价体系的基本原理338

三、内部资金转移定价体系的定价方法339

小结341

重要概念341

附录：美国CAMEL银行绩效评估体系341

第十七章 基于风险的银行绩效评估345

第一节 经济资本分配345

一、经济资本配置路线345

二、经济资本配置流程346

三、经济资本配置模型347

第二节 经济增加值评价350

一、经济增加值的产生350

二、经济增加值的计算350

三、经济增加值评价的运用351

第三节 风险调整的资本收益评价352

一、风险调整的资本收益的涵义和计算352

二、风险调整的资本收益率在银行绩效评价中的应用354

小结355

重要概念355

附录：中国工商银行经济资本配置的框架图356

参考文献359