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单元一 数学简介2

第1章 数、指数和对数2

1.1 数2

1.2 分数2

1.3 小数4

1.4 循环数4

1.5 百分数5

1.6 基、百分率和百分量6

1.7 比率6

1.8 比例7

1.9 整除数7

1.10 指数8

1.11 指数律8

1.12 指数函数9

1.13 自然指数函数10

1.14 自然指数律11

1.15 科学计数11

1.16 对数11

1.17 对数律12

1.18 特征、尾数和反对数12

1.19 对数函数13

第2章 数列15

2.1 等差数列15

2.2 等比数列17

2.3 递推数列19

2.4 无穷等比数列20

2.5 增长和衰减曲线20

2.6 具有自然对数底的增长和衰减函数24

第3章 统计度量25

3.1 基本组合原则和概念25

3.2 排列26

3.3 组合28

3.4 概率29

3.5 数学期望和期望值31

3.6 方差32

3.7 标准差34

3.8 协方差35

3.9 相关系数35

3.10 正态分布36

单元一附录38

单元二 货币时间价值44

导言44

第1章 单利46

1.1 总利息46

1.2 利息率46

1.3 到期期限46

1.4 现值47

1.5 将来值47

1.6 现值和将来值都已知，求利息率（r）和到期期限（n）47

1.7 简单贴现48

1.8 计算用天表示的期限49

1.9 名义利率和实际利率50

1.10 名义利率和实际利率相互变换50

1.11 假定起息日和价值等式51

1.12 等值时：求平均到期日53

1.13 分批付款54

1.14 用美元加权方法求简单利息率55

第2章 银行贴现57

2.1 用贴现公式求FV57

2.2 求贴现期限和贴现率58

2.3 简单贴现和银行贴现之间的差异58

2.4 利息率和贴现率的比较59

2.5 贴现一张本票60

2.6 贴现短期国债62

第3章 复利64

3.1 复合公式65

3.2 求现值66

3.3 贴现因子67

3.4 求复合利息率68

3.5 求组合期限69

3.6 72定律和其他定律69

3.7 有效利率70

3.8 复合的类型71

3.9 连续复利72

3.10 复合利率价值方程73

3.11 复利的等量时74

第4章 年金76

4.1 年金的类型76

4.2 普通年金的将来值76

4.3 普通年金的现值78

4.4 求普通年金的支付额80

4.5 求普通年金的期限81

4.6 求普通年金的利率82

4.7 期初应付年金：将来值和现值83

4.8 求期初应付年金的支付额84

4.9 求期初应付年金的期限85

4.10 延期年金86

4.11 延期年金的将来值和现值87

4.12 永续年金88

单元二附录89

单元三 债务和租赁98

第1章 信用和贷款98

1.1 债务类型98

1.2 动态本利比98

1.3 提前付清101

1.4 评估利息和构建支付103

1.5 信贷费用105

1.6 信贷费和每日平均存款余额107

1.7 信贷限额与债务限额108

第2章 抵押债券110

2.1 分期偿还分析110

2.2 利率、期限和按月支付分期付款的首付的影响114

2.3 渐进支付抵押贷款116

2.4 抵押点和有效利率118

2.5 承担抵押贷款119

2.6 抵押贷款提前还款罚金119

2.7 再融资抵押贷款120

2.8 重叠支付贷款和气球支付贷款121

2.9 偿债基金122

2.10 比较分期付款和偿债基金方法125

第3章 租赁126

3.1 对承租人126

3.2 对出租人130

单元三附录132

单元四 资本预算和折旧138

第1章 资本预算138

1.1 净现值138

1.2 内部回报率140

1.3 盈利指数141

1.4 资本化和资本化成本142

1.5 其他资本预算的方法144

第2章 折旧和损耗146

2.1 直线方法147

2.2 固定比例方法149

2.3 数位总和方法151

2.4 分期偿还方法153

2.5 偿债基金方法154

2.6 综合率和综合年限155

2.7 损耗158

单元四附录160

单元五 盈亏平衡点和杠杆作用166

第1章 盈亏平衡分析166

1.1 衍生的盈亏平衡产量和盈亏平衡收益166

1.2 BEQ和BER变量167

1.3 现金盈亏平衡技巧169

1.4 盈亏平衡点和目标利润170

1.5 盈亏平衡点的代数方法171

1.6 借款时的盈亏平衡点174

1.7 双重盈亏平衡点176

1.8 盈亏平衡点的其他应用178

1.9 BEQ和BER对变量的灵敏性181

1.10 盈亏平衡分析的使用和局限181

第2章 杠杆效应183

2.1 运营杠杆183

2.2 运营杠杆、固定成本和商业风险185

2.3 财务杠杆186

2.4 总杠杆或组合杠杆190

单元五附录192

单元六 投资198

第1章 股票198

1.1 买卖股票198

1.2 普通股估价200

1.3 新发行普通股的成本204

1.4 具有两个阶段股息增长的股票价值204

1.5 通过CAPM模型计算股票成本205

1.6 普通股估价的其他方法205

1.7 优先股价值206

1.8 优先股费用206

第2章 债券208

2.1 债券估价208

2.2 折价和溢价210

2.3 溢价分期212

2.4 累积贴现213

2.5 利息日之间债券购买价格215

2.6 收益率估计216

2.7 久期219

第3章 共同基金221

3.1 基金估价221

3.2 负荷222

3.3 性能测量222

3.4 系统风险的影响226

3.5 定期定额227

第4章 期权229

4.1 用期权动态盈利230

4.2 看涨和看跌期权的内在价值231

4.3 看涨和看跌期权的时间价值233

4.4 Delta比率234

4.5 期权价值的决定因素235

4.6 期权估价236

4.7 期权组合的内在价值237

第5章 资本成本和比率分析240

5.1 资本的税前和税后成本240

5.2 资本加权平均成本240

5.3 比率分析241

5.4 杜邦模型251

5.5 比率后记252

单元六附录253

单元七 回报和风险260

第1章 回报和风险的测量260

1.1 预期回报率260

1.2 风险度量261

1.3 风险规避和风险溢价265

1.4 投资组合层次的回报和风险265

1.5 马科维茨两资产投资组合272

1.6 无风险回报率借贷274

1.7 风险类型274

第2章 资本资产定价模型276

2.1 金融β276

2.2 CAPM公式278

2.3 证券市场线279

2.4 根据风险厌恶程度转动SML281

单元七附录284

单元八 保险288

第1章 生存年金288

1.1 死亡率表288

1.2 赔偿条款291

1.3 生存保险292

1.4 生存年金的种类293

第2章 人寿保险300

2.1 终身人寿保单300

2.2 年保费：终身的基础301

2.3 年保费：m次支付的基础301

2.4 递延终身人寿保单302

2.5 递延年保费：终身的基础303

2.6 递延年保费：m次支付的基础303

2.7 定期人寿保单304

2.8 养老保险政策305

2.9 养老保单的年保费306

2.10 少于年保费307

2.11 自然保费与水平保费307

2.12 储备金和终端储备309

2.13 终端储备的好处311

2.14 应该买多少人寿保险312

第3章 财产和意外保险315

3.1 免赔额和共同保险316

3.2 医疗保险317

3.3 政策限制318

单元八附录320

附录324

参考文献354