图书介绍

算法交易 制胜策略与原理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

算法交易 制胜策略与原理
  • （美）欧内斯特·陈（Ernest P.Chan） 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111556923
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：215页
  • 文件大小：63MB
  • 文件页数：233页
  • 主题词：数理经济学－应用－金融学－研究

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图书目录

第1章 回测及自动化的执行系统2

1.1 回测的重要性2

1.2 回测过程中普遍存在的误区4

1.3 统计学在回测程序上的应用：假设检验19

1.4 交易策略于何时无须被回测25

1.5 回测系统对相应收益率具有预测功能吗27

1.6 对回测系统以及自动化运行平台的抉择28

本章要点41

第2章 均值回归模式的基本要义47

2.1 均值回归与相应的平稳性47

2.2 平稳测试之后的协整56

2.3 均值回归策略的利弊分析66

本章要点68

第3章 均值回归策略的运行机制70

3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易70

3.2 布林带线77

3.3 相应的头寸增持功能可行吗79

3.4 动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则82

3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型89

3.6 数据误差的危险性91

本章要点92

第4章 股票与ETF基金的均值回归模式96

4.1 股票配对交易的难点96

4.2 ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易）98

4.3 日间均值回归交易策略：缺口买入模式101

4.4 ETF基金与成分股之间的套利模式105

4.5 跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式111

本章要点115

第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略117

5.1 交叉货币对交易117

5.2 货币交易中的展期利息问题122

5.3 期货之跨期套利的交易124

5.4 期货之跨市场（区域）套利137

本章要点141

第6章 日间动量型交易策略144

6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式144

6.2 时间序列的交易策略147

6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益152

6.4 横向型动量交易策略156

6.5 动量交易策略的优势与劣势163

本章要点167

第7章 盘中动量型交易策略169

7.1 “敞口”交易策略169

7.2 信息驱动的动量交易策略171

7.3 ETF基金的杠杆交易策略177

7.4 高频交易策略179

本章要点184

第8章 风险管理186

8.1 最优化的杠杆模式186

8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式（CPPI模式）198

8.3 止损机制的解析200

8.4 风险指标202

本章要点205

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