图书介绍

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经济、金融计量学中的非参数估计技术
  • 李竹渝，鲁万波，龚金国编著 著
  • 出版社： 北京：科学出版社
  • ISBN：7030190297
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：157页
  • 文件大小：9MB
  • 文件页数：166页
  • 主题词：非参数统计－应用－计量经济学

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图书目录

第1章　引言1

1.1　计量经济模型简述1

1.2　非参数估计方法简介3

参考文献6

第2章　非参数密度估计及其应用7

2.1　非参数密度估计简介7

2.2　非参数密度估计的基本性质与光滑参数的选取12

2.2.1　非参数核密度估计的基本统计性质12

2.2.2　光滑参数的选取15

2.2.3　密度函数导函数的估计与光滑参数选取的DPI方法16

2.2.4　核函数的选取与光滑参数18

2.3　线性回归模型误差分布的非参数核密度估计20

2.4　非参数密度估计对金融资产收益率分布估计的探索23

2.5　Copula方法简介27

2.6　分析资产组合相依结构的非参数核密度估计——ML两步法36

2.7 中国A股市场相关结构的实证研究41

参考文献48

第2章附录52

第3章　非参数回归及其相关问题59

3.1　非参数回归模型简介59

3.2　非参数回归函数N-W核估计62

3.3　核函数估计的基本性质64

3.4　其他非参数回归估计方法66

3.5　光滑参数的选择及其相关问题75

3.5.1　选择光滑参数的标准76

3.5.2　选择光滑参数的方法78

3.5.3　相关问题的讨论84

3.6　非参数回归估计在经济计量模型分析中的应用86

参考文献96

第3章附录100

第4章　金融时间序列分析的非参数估计技术102

4.1　引言102

4.2　混合样本序列的非参数密度函数估计104

4.3　金融资产收益率波动性的非参数函数估计105

4.3.1　波动性的核回归函数估计106

4.3.2　波动性的局部多项式估计110

4.3.3　金融资产收益率波动性非参数函数估计的实证分析113

4.4　金融时间序列的非参数技术117

4.4.1　非参数GARCH模型118

4.4.2　非参数ACD模型128

参考文献141

第4章附录146

附录　常用概率核密度函数及其函数值表155

后记157

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